PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с PFIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, IEF returned -1.24%/yr vs 17.43%/yr for PFIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности IEF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -3.92%.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

PFIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-12.06%
3 года*
15.02%
5 лет*
17.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%1.23%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-3.92%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between IEF and PFIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.78

The correlation between IEF and PFIX shifts across timeframes, from -0.81 (3 years) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

IEF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.34

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.29

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.40

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.62

+2.96

IEF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и PFIX

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-36.17%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-25.64%

+21.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-36.17%

+28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-36.17%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-20.78%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-17.13%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

16.52%

-15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и PFIX

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

8.38%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

21.22%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

30.44%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

38.52%

-30.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

38.29%

-31.66%

Сравнение комиссий IEF и PFIX

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и PFIX

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PFIX в 10.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.11%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and PFIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.38%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.43% vs -1.24% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.43% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 3.89% for IEF.

IEF is categorized as Government Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.50% for PFIX.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор