PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 0.59% против 18.05% соответственно.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.39%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between IEF and ORLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.16

The correlation between IEF and ORLY shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

IEF vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.00

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.17

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.00

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.00

+2.35

IEF vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и ORLY

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-65.42%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-20.02%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-20.02%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.03%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-42.00%

+18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-15.58%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-10.78%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

10.77%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и ORLY

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.52%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

17.78%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

22.82%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

22.63%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

26.52%

-19.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и ORLY

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEF and ORLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (6.52%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs ORLY's -65.42%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор