Сравнение IEF с MAXI
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while MAXI is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.86%/yr vs 12.05%/yr for MAXI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности IEF и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.37%.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
MAXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -35.37%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -60.40%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEF и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | 0.32% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.37% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Correlation
The correlation between IEF and MAXI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. MAXI — Ранг доходности на риск
IEF
MAXI
Сравнение IEF c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.90 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.40 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и MAXI
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -68.91% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -68.91% | +64.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -68.91% | +61.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -67.24% | +56.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -19.09% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 44.17% | -42.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и MAXI
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 13.26% | -11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 45.02% | -41.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 65.30% | -60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 63.71% | -56.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 63.71% | -57.08% |
Сравнение комиссий IEF и MAXI
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и MAXI
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности MAXI в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.29% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and MAXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (13.26%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs MAXI's -68.91%.
On 3-year performance, MAXI leads with 12.05% vs 2.86% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 12.05% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 3.89% for IEF.
IEF is categorized as Government Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.97% for MAXI.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор