PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с JPYUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs -3.96%/yr for JPYUSD=X. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IEF и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 0.53% против -3.96% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

JPYUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-2.65%
1 год
-9.70%
3 года*
-4.53%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
-3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.19%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between IEF and JPYUSD=X is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.50

The correlation between IEF and JPYUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

IEF vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.05

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.54

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.74

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-1.10

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-1.05

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.71

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.13

+0.62

Просадки

Сравнение просадок IEF и JPYUSD=X

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-52.96%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-10.63%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-14.63%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-32.59%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-38.21%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-52.50%

+40.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-26.87%

+21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.06%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и JPYUSD=X

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

5.53%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

7.51%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

9.57%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

8.90%

-2.27%

Часто задаваемые вопросы

IEF and JPYUSD=X have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.51%) compared to JPYUSD=X (0.65%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs JPYUSD=X's -52.96%.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор