Сравнение IEF с ISHG
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs -0.14%/yr for ISHG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IEF charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.
Доходность
Сравнение доходности IEF и ISHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 0.59% против -0.14% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
ISHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам IEF и ISHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -0.18% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
Correlation
The correlation between IEF and ISHG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.20 |
Over the past year, IEF and ISHG have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. ISHG — Ранг доходности на риск
IEF
ISHG
Сравнение IEF c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | ISHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.20 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.49 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и ISHG
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ISHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -37.24% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.02% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -8.21% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -23.55% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -25.56% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -22.37% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -18.44% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и ISHG
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеют волатильность 1.62% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.76% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.51% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 7.58% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 6.94% | -0.31% |
Сравнение комиссий IEF и ISHG
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и ISHG
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ISHG в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and ISHG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISHG has higher volatility (1.67%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs ISHG's -37.24%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.59% vs -0.14% for ISHG. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.59% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
IEF has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.45% for ISHG.
IEF is categorized as Government Bonds, while ISHG is International Government Bonds. IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.35% for ISHG.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и ISHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор