PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с ILTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).

IEF и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEF и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.78% против 1.54% соответственно.

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с BNDILTB с GOVT

Сравнение комиссий IEF и ILTB

IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IEF vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.26

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.41

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.49

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1.20

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между IEF и ILTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и ILTB

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ILTB в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IEF и ILTB

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и ILTB.

Загрузка...

Показатели просадок

IEFILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-36.88%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-5.93%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-35.22%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-36.88%

+12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-21.96%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.80%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.42%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и ILTB

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEFILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.39%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

5.32%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

9.57%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

12.65%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

11.55%

-4.92%