Сравнение IEF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Gold Trust (IAU).
IEF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.78% против 14.27% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и IAU
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEF
IAU
Сравнение IEF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.90 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.33 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.72 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 9.95 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.90 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.26 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IEF и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и IAU
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и IAU
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -45.14% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -19.18% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -20.93% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -21.82% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.71% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -15.98% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 5.23% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и IAU
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 10.44% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 24.15% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 27.64% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 17.70% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 15.83% | -9.20% |