PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 0.78% против 14.27% соответственно.


IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IEF и IAU

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.90

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.33

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.72

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

9.95

-6.97

IEF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.90

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.26

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между IEF и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и IAU

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEF и IAU

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-45.14%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-19.18%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-20.93%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-21.82%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.71%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-15.98%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

5.23%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и IAU

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

10.44%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

24.15%

-20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

27.64%

-22.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

17.70%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

15.83%

-9.20%