Сравнение IEF с GBPUSD=X
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs -0.66%/yr for GBPUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IEF и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 0.53% против -0.66% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.53%
GBPUSD=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение доходности по годам IEF и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.16% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
GBPUSD=X GBP/USD | -0.88% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
Correlation
The correlation between IEF and GBPUSD=X is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.02 |
Over the past year, IEF and GBPUSD=X have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
IEF
GBPUSD=X
Сравнение IEF c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.25 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.48 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.21 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.22 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок IEF и GBPUSD=X
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -49.29% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -5.26% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -9.34% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -24.62% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -27.99% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -36.71% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -31.16% | +25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и GBPUSD=X
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и GBP/USD (GBPUSD=X) имеют волатильность 1.51% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 4.96% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 6.25% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 8.25% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 9.10% | -2.47% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and GBPUSD=X have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBPUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs GBPUSD=X's -49.29%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор