Сравнение IEF с EQT
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while EQT (EQT Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IEF returned 0.59%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IEF и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 0.59% против 3.39% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 0.59%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам IEF и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.47% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between IEF and EQT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.17 |
The correlation between IEF and EQT shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. EQT — Ранг доходности на риск
IEF
EQT
Сравнение IEF c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.22 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.47 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и EQT
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -91.51% | +67.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -24.42% | +20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -31.62% | +23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -42.56% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -88.28% | +64.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -23.32% | +12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -23.34% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 11.47% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и EQT
Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 8.36% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 21.09% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 32.56% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 42.79% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 48.90% | -42.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и EQT
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and EQT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (8.36%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs EQT's -91.51%.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор