PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEF с CTA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 2.86%/yr vs 9.41%/yr for CTA. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. IEF charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности IEF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 6.10%.

IEF

1 день
-0.17%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.78%
3 года*
2.86%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
0.59%

CTA

1 день
-1.22%
1 месяц
-10.45%
С начала года
6.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
6.45%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.47%8.03%-0.63%3.64%-13.45%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		6.10%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between IEF and CTA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

IEF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEFCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.50

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.44

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

1.24

+1.11

IEF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEF и CTA

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-18.07%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-12.94%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-12.94%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-12.94%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-5.71%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.57%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и CTA

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.62%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.16%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

17.59%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

20.33%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

16.61%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

16.61%

-9.98%

Сравнение комиссий IEF и CTA

IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEF и CTA

Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CTA в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.89%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

IEF and CTA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (6.16%) compared to IEF (1.62%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 9.41% vs 2.86% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 9.41% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 3.89% for IEF.

IEF is categorized as Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.78% for CTA.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор