Сравнение IEF с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
IEF и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEF и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEF и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции IEF уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.78% против 2.13% соответственно.
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEF и BIL
IEF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEF vs. BIL — Ранг доходности на риск
IEF
BIL
Сравнение IEF c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEF | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 19.52 | -18.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 254.20 | -253.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 180.39 | -179.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 368.00 | -366.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4,131.71 | -4,128.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 19.52 | -18.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 12.55 | -12.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 8.23 | -8.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.73 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между IEF и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и BIL
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEF и BIL
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -0.78% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.01% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -0.12% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -0.21% | -23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | 0.00% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.26% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.00% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и BIL
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.06% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 0.14% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 0.21% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 0.26% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.63% | 0.26% | +6.37% |