PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEF с AUDUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IEF с AUDUSD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency. Over the past 10 years, IEF returned 0.53%/yr vs -0.45%/yr for AUDUSD=X. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IEF и AUDUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и AUD/USD (AUDUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEF показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у AUDUSD=X с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IEF превзошли акции AUDUSD=X по среднегодовой доходности: 0.53% против -0.45% соответственно.

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEF и AUDUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%

Correlation

The correlation between IEF and AUDUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

-0.05

The correlation between IEF and AUDUSD=X shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

AUD/USD

Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP
Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP

Доходность на риск

IEF vs. AUDUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEF c AUDUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и AUD/USD (AUDUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEFAUDUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.10

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEF vs. AUDUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUDUSD=X равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEF и AUDUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEFAUDUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.08

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IEF и AUDUSD=X

Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки AUDUSD=X в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и AUDUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEFAUDUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-47.87%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-4.20%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-13.83%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.12%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-29.18%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-36.05%

+24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-25.84%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEF и AUDUSD=X

Текущая волатильность для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) составляет 1.51%, в то время как у AUD/USD (AUDUSD=X) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что IEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEFAUDUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.40%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

6.62%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

7.62%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.08%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

9.66%

-3.03%

Часто задаваемые вопросы

IEF and AUDUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUDUSD=X has higher volatility (2.40%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs AUDUSD=X's -47.87%.

AUDUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEF и AUDUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор