Сравнение IEF с AGGH
IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. IEF is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, IEF returned 3.09%/yr vs 4.75%/yr for AGGH. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IEF charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности IEF и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.38%.
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
AGGH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $4.12M | $4.20M | |
| $485.39M | $481.31M | $607.14M |
Сравнение доходности по годам IEF и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -11.68% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.38% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between IEF and AGGH is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between IEF and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IEF
AGGH
Сравнение IEF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEF | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.28 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.15 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEF и AGGH
Максимальная просадка IEF за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEF и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -13.26% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.83% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.89% | -6.68% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -1.68% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.34% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.15% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEF и AGGH
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 1.21% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 5.29% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 8.34% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 8.34% | -1.73% |
Сравнение комиссий IEF и AGGH
IEF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEF и AGGH
Дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AGGH в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.53% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
IEF and AGGH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.24%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, IEF dropped -23.93% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.75% vs 3.09% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.75% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 3.95% for IEF.
IEF is categorized as Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for IEF and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEF и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор