Сравнение AGGH с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
AGGH и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -4.16% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и TLTW
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
AGGH vs. TLTW — Ранг доходности на риск
AGGH
TLTW
Сравнение AGGH c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.35 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и TLTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и TLTW
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и TLTW
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -18.61% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -5.80% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.02% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -8.49% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.21% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и TLTW
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.46% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 5.80% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 8.88% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.55% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.55% | -2.98% |