PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGH с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с TLTW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

AGGH и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGH или TLTW.

Корреляция

Корреляция между AGGH и TLTW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.64%
-9.50%
AGGH
TLTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.67

TLTW:

0.72

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.02

TLTW:

0.99

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

TLTW:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.94

TLTW:

0.43

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.24

TLTW:

1.45

Индекс Язвы

AGGH:

2.82%

TLTW:

5.19%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.40%

TLTW:

10.50%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

TLTW:

-18.59%

Текущая просадка

AGGH:

-4.32%

TLTW:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.29%.

AGGH

С начала года

0.60%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

1.14%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

3.29%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.01%

1 год

8.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGH и TLTW

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.67
TLTW: 0.72
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.02
TLTW: 0.99
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
TLTW: 1.13
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.94
TLTW: 0.43
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.24
TLTW: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.72
AGGH
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и TLTW

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности TLTW в 15.22%

TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.05%8.97%9.51%2.11%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		15.22%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и TLTW

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-10.29%
AGGH
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и TLTW

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 4.29%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.29%
4.81%
AGGH
TLTW