PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGGH и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.


AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.73%8.23%1.97%8.47%-4.16%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between AGGH and TLTW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.67

The correlation between AGGH and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

AGGH vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

4.81

+2.77

AGGH vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.02

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AGGH и TLTW

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGGHTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-18.61%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-5.97%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-17.19%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.98%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-8.25%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.00%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и TLTW

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGGHTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.44%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

5.79%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

7.70%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

11.39%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

11.39%

-2.94%

Сравнение комиссий AGGH и TLTW

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и TLTW

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности TLTW в 11.73%


ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


AGGH and TLTW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 0.85% for TLTW. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 7.51% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор