PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDI с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с VCAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 5.97%/yr vs 9.95%/yr for VCAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -12.21%.

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%-0.49%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%

Correlation

The correlation between IEDI and VCAR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IEDI and VCAR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEDI и VCAR

Секторы
IEDI
VCAR

Потребительский циклический сектор

63.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

23.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Технологии

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
63.1%
VCAR
100.0%

Потребительский защитный сектор

IEDI
23.3%
VCAR

-

Промышленность

IEDI
3.7%
VCAR

-

Технологии

IEDI
3.3%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

IEDI
3.0%
VCAR

-

Финансовые услуги

IEDI
2.0%
VCAR

-

Недвижимость

IEDI
0.5%
VCAR

-

Здравоохранение

IEDI
0.2%
VCAR

-

Энергетика

IEDI
0.1%
VCAR

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTEC

Доходность на риск

IEDI vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.45

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.32

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.45

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

-0.74

+1.58

IEDI vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и VCAR

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-69.11%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-56.12%

+46.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-56.12%

+37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-69.11%

+39.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-45.53%

+41.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-37.78%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

34.27%

-29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и VCAR

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.85%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

18.06%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

38.86%

-28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

57.05%

-43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

51.48%

-33.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

50.31%

-30.92%

Сравнение комиссий IEDI и VCAR

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и VCAR

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VCAR в 25.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and VCAR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to IEDI (4.85%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 5.97% for IEDI. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.94% for IEDI.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.95% for VCAR.

IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор