PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. IEDI is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.11%/yr vs -6.31%/yr for TLT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%3.44%

Correlation

The correlation between IEDI and TLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

-0.01

The correlation between IEDI and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IEDI vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDITLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
0.80

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.65

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

1.63

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDI vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDITLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.26

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IEDI и TLT

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDITLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-48.35%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.58%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-19.18%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-43.70%

+13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-40.44%

+32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-13.82%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и TLT

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDITLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.76%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

6.50%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

9.77%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.87%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

14.91%

+4.54%

Сравнение комиссий IEDI и TLT

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и TLT

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and TLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (3.95%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, IEDI leads with 6.11% vs -6.31% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 6.11% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.99% for IEDI.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор