Сравнение IEDI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IEDI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.30% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
IEDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и SOXX
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IEDI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IEDI
SOXX
Сравнение IEDI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.01 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.62 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 4.46 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 16.48 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и SOXX
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и SOXX
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -70.21% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.77% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -45.75% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -7.66% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -20.10% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.95% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и SOXX
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.80%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 12.68% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 26.35% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 40.12% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 35.47% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 32.98% | -13.47% |