Сравнение IEDI с PEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).
IEDI и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и PEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и PEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.30% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | -6.39% | 5.40% | 20.06% | 29.55% | -29.59% | 20.35% | 38.97% | 18.05% | -3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -6.39%.
IEDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
PEZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и PEZ
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.
Доходность на риск
IEDI vs. PEZ — Ранг доходности на риск
IEDI
PEZ
Сравнение IEDI c PEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | PEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.52 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и PEZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и PEZ
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности PEZ в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEZ Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.22% | 0.11% | 0.12% | 0.60% | 0.43% | 0.23% | 0.39% | 0.01% | 0.40% | 0.42% | 0.83% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и PEZ
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и PEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -58.39% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.83% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -41.72% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -13.24% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -13.88% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.89% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и PEZ
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.80%, в то время как у Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | PEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.70% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.55% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 23.72% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.96% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.00% | -5.49% |