PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEDI с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с PEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. IEDI is actively managed, while PEZ is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 5.97%/yr vs 3.98%/yr for PEZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -2.72%.

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

PEZ

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-7.49%
С начала года
-2.72%
1 год
2.63%
3 года*
11.86%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и PEZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.42%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-2.72%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-5.39%

Correlation

The correlation between IEDI and PEZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.76

The correlation between IEDI and PEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEDI и PEZ

Секторы
IEDI
PEZ

Потребительский циклический сектор

63.1%
70.2%

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.5%

Промышленность

3.7%
3.8%

Технологии

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.9%

Финансовые услуги

2.0%
0.6%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Здравоохранение

0.2%
6.7%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
63.1%
PEZ
70.2%

Потребительский защитный сектор

IEDI
23.3%
PEZ
5.5%

Промышленность

IEDI
3.7%
PEZ
3.8%

Технологии

IEDI
3.3%
PEZ
3.9%

Коммуникационные услуги

IEDI
3.0%
PEZ
11.9%

Финансовые услуги

IEDI
2.0%
PEZ
0.6%

Недвижимость

IEDI
0.5%
PEZ
1.9%

Здравоохранение

IEDI
0.2%
PEZ
6.7%

Энергетика

IEDI
0.1%
PEZ

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

PEZ

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с AIRRPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLG

Доходность на риск

IEDI vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.34

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.41

+0.43

IEDI vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PEZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и PEZ

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-58.39%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.83%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-31.48%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-41.72%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-9.84%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-13.83%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

6.44%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и PEZ

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.85%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

14.84%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

19.93%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

24.26%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

25.04%

-5.65%

Сравнение комиссий IEDI и PEZ

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и PEZ

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PEZ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.25%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and PEZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (4.85%) compared to PEZ (3.85%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs PEZ's -58.39%.

On 5-year performance, IEDI leads with 5.97% vs 3.98% for PEZ. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 5.97% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for PEZ.

IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.25% for PEZ.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PEZ is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.60% for PEZ.

IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор