Сравнение IEDI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Gold Trust (IAU).
IEDI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и IAU
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEDI vs. IAU — Ранг доходности на риск
IEDI
IAU
Сравнение IEDI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.90 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.33 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.72 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.95 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.90 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.26 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и IAU
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и IAU
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -45.14% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -19.18% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -20.93% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -11.71% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -15.98% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.23% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и IAU
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.44% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 24.15% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 27.64% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.70% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 15.83% | +3.68% |