PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. IEDI is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.11%/yr vs 18.32%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-4.95%

Correlation

The correlation between IEDI and IAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.05

Сравнение распределения секторов IEDI и IAU

Секторы
IEDI
IAU

Потребительский циклический сектор

64.1%

-

Потребительский защитный сектор

24.8%

-

Промышленность

3.5%

-

Технологии

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.4%
100.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IEDI
64.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IEDI
24.8%
IAU

-

Промышленность

IEDI
3.5%
IAU

-

Технологии

IEDI
3.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IEDI
2.1%
IAU

-

Финансовые услуги

IEDI
1.9%
IAU

-

Недвижимость

IEDI
0.4%
IAU
100.0%

Здравоохранение

IEDI
0.2%
IAU

-

Энергетика

IEDI
0.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

IEDI

-

IAU

-

Коммунальные услуги

IEDI

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IEDI vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEDIIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.23

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.62

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.69

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

4.19

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEDI vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEDIIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.23

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.03

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IAU

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-45.14%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-19.18%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-19.18%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-20.93%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-17.70%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.96%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.71%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IAU

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 3.95%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

23.02%

-12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

26.42%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.95%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.90%

+3.55%

Сравнение комиссий IEDI и IAU

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IAU

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and IAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.32% vs 6.11% for IEDI. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.32% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for IAU.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор