Сравнение IEDI с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
IEDI и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IEDI и CARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEDI и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -19.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%.
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и CARZ
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Доходность на риск
IEDI vs. CARZ — Ранг доходности на риск
IEDI
CARZ
Сравнение IEDI c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEDI | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.87 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.52 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.42 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 13.72 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEDI | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.87 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IEDI и CARZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и CARZ
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CARZ в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и CARZ
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и CARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEDI | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.60% | -51.20% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -16.91% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -40.30% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -8.18% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -13.03% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.22% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и CARZ
Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 4.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEDI | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.35% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 19.53% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 30.55% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 27.65% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 26.03% | -6.52% |