Сравнение IDXX с ORLY
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 20.14% против 18.05% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам IDXX и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between IDXX and ORLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
ORLY:
$3.06
IDXX:
31.03
ORLY:
29.76
IDXX:
2.68
ORLY:
3.20
IDXX:
7.64
ORLY:
4.26
IDXX:
$4.45B
ORLY:
$18.21B
IDXX:
$2.76B
ORLY:
$9.40B
IDXX:
$1.52B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ORLY — Ранг доходности на риск
IDXX
ORLY
Сравнение IDXX c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.00 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ORLY
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -65.42% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -20.02% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -20.02% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -23.03% | -30.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -42.00% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -15.58% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.78% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 10.77% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ORLY
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IDXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.52% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 17.78% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 22.82% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 22.63% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 26.52% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ORLY
Ни IDXX, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ORLY
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and ORLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDXX has higher volatility (8.02%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ORLY's -65.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор