PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDXX с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDXX с ODFL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ODFL operates in Trucking (Industrials). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 29.45%/yr for ODFL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDXX и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 57.15%. За последние 10 лет акции IDXX уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 20.14% против 29.45% соответственно.

IDXX

1 день
0.53%
1 месяц
6.09%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-20.35%
1 год
6.45%
3 года*
6.18%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
20.14%

ODFL

1 день
-0.81%
1 месяц
30.07%
С начала года
57.15%
6 месяцев
54.50%
1 год
52.30%
3 года*
17.00%
5 лет*
14.95%
10 лет*
29.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDXX и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-17.09%63.63%-25.51%36.06%-38.04%31.73%91.43%40.38%18.95%33.35%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		57.15%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Correlation

The correlation between IDXX and ODFL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1991 г.

0.24

The correlation between IDXX and ODFL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDXX:

$18.08

ODFL:

$4.78

Коэффициент P/E

IDXX:

31.03

ODFL:

51.37

Коэффициент PEG

IDXX:

2.68

ODFL:

13.85

Коэффициент P/S

IDXX:

7.64

ODFL:

9.48

Общая выручка (12 мес.)

IDXX:

$4.45B

ODFL:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDXX:

$2.76B

ODFL:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

IDXX:

$1.52B

ODFL:

$1.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEXX Laboratories, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с XPOODFL с SAIAODFL с JBHTODFL с DECKODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с TFII

Доходность на риск

IDXX vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDXX c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXXODFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.35

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.91

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.02

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

4.50

-4.08

IDXX vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ODFL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDXX и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDXX и ODFL

Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ODFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXXODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.42%

-66.29%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.04%

-26.06%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.41%

-45.18%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.00%

-45.18%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.00%

-45.18%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-1.20%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-19.09%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

11.65%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDXX и ODFL

Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXXODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.52%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

29.25%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.63%

38.94%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

36.44%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.03%

33.12%

-0.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDXX и ODFL

IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.46%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDXX и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.14B
1.33B
(IDXX) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDXX и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEXX Laboratories, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.4%
27.7%
Активы портфеля
IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 369.26M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 317.34M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.26M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

IDXX and ODFL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODFL has higher volatility (10.52%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ODFL's -66.29%.

ODFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDXX и ODFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор