Сравнение IDXX с NEM
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 20.14% против 13.80% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам IDXX и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between IDXX and NEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
NEM:
$6.34
IDXX:
31.03
NEM:
15.82
IDXX:
2.68
NEM:
0.41
IDXX:
7.64
NEM:
4.83
IDXX:
$4.45B
NEM:
$17.23B
IDXX:
$2.76B
NEM:
$8.97B
IDXX:
$1.52B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. NEM — Ранг доходности на риск
IDXX
NEM
Сравнение IDXX c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.78 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 7.58 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и NEM
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -81.30% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -29.39% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -36.57% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -62.40% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -62.40% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -23.71% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -41.37% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 10.73% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и NEM
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.74% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 37.43% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 47.44% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 37.99% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 35.67% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и NEM
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDXX and NEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор