Сравнение IDXX с CPRT
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 20.14% против 17.57% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам IDXX и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between IDXX and CPRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.30 |
The correlation between IDXX and CPRT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
CPRT:
$1.59
IDXX:
31.03
CPRT:
19.28
IDXX:
2.68
CPRT:
1.49
IDXX:
7.64
CPRT:
6.46
IDXX:
$4.45B
CPRT:
$4.64B
IDXX:
$2.76B
CPRT:
$2.11B
IDXX:
$1.52B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. CPRT — Ранг доходности на риск
IDXX
CPRT
Сравнение IDXX c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.98 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.75 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и CPRT
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -72.49% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -39.26% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -52.46% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -52.46% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -52.46% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -51.83% | +24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -16.57% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 22.06% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и CPRT
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.74% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 18.69% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 23.70% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 25.94% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 27.43% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и CPRT
Ни IDXX, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и CPRT
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and CPRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.74%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs CPRT's -72.49%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор