Сравнение IDXX с CME
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 20.14% против 15.38% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам IDXX и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between IDXX and CME is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between IDXX and CME has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
CME:
$11.75
IDXX:
31.03
CME:
22.94
IDXX:
2.68
CME:
2.00
IDXX:
7.64
CME:
14.40
IDXX:
$4.45B
CME:
$6.76B
IDXX:
$2.76B
CME:
$5.84B
IDXX:
$1.52B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. CME — Ранг доходности на риск
IDXX
CME
Сравнение IDXX c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и CME
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -77.50% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -21.42% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -21.42% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -31.74% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -37.36% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -15.03% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -20.68% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 6.70% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и CME
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.45% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 17.44% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 20.74% | +20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 20.15% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 23.93% | +9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и CME
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и CME
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and CME have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор