PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.99% против 17.13% соответственно.


IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IDX and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

0.21

The correlation between IDX and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Indonesia Index ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IDX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.23

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

11.76

-13.27

IDX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и UGA

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-86.59%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-20.32%

-24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-26.68%

-20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-38.11%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-75.89%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.00%

-5.75%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-36.61%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

7.30%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и UGA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

11.35%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

31.71%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

35.83%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

34.67%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

37.23%

-12.75%

Сравнение комиссий IDX и UGA

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и UGA

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IDX and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -4.99% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IDX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for UGA.

IDX is categorized as Indonesia Equities, while UGA is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор