PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.45%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности IDX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -36.77%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.45% против 14.27% соответственно.

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between IDX and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.22

The correlation between IDX and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

IDX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.27

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.71

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.37

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

12.86

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.27

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.71

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IDX и UGA

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-86.59%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-14.88%

-24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-26.68%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-38.11%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-75.89%

+16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.11%

-14.75%

-42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-36.76%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

6.20%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и UGA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.31%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

11.64%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

30.48%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

35.27%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

34.40%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

37.27%

-12.96%

Сравнение комиссий IDX и UGA

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и UGA

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDX and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to IDX (8.31%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IDX has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for UGA.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор