Сравнение IDX с UGA
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.99%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IDX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.99% против 17.13% соответственно.
IDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -37.48%
- С начала года
- -35.13%
- 1 год
- -27.91%
- 3 года*
- -14.01%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.99%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам IDX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -35.13% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between IDX and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between IDX and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. UGA — Ранг доходности на риск
IDX
UGA
Сравнение IDX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.23 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.76 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и UGA
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -86.59% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -20.32% | -24.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | -26.68% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -38.11% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -75.89% | +16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -5.75% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -36.61% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 7.30% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и UGA
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.35% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.89% | 31.71% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 35.83% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 34.67% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 37.23% | -12.75% |
Сравнение комиссий IDX и UGA
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и UGA
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.21% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -4.99% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IDX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for UGA.
IDX is categorized as Indonesia Equities, while UGA is Oil & Gas. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор