PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и KSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IDX и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
97.82%
IDX
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.51

KSA:

-0.15

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.57

KSA:

-0.11

Коэф-т Омега

IDX:

0.93

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.23

KSA:

-0.11

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.77

KSA:

-0.53

Индекс Язвы

IDX:

16.69%

KSA:

4.00%

Дневная вол-ть

IDX:

25.15%

KSA:

14.26%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

IDX:

-47.41%

KSA:

-13.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 0.51%.


IDX

С начала года

-11.62%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-23.34%

1 год

-14.37%

5 лет

2.21%

10 лет

-3.54%

KSA

С начала года

0.51%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

0.58%

1 год

-0.52%

5 лет

13.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и KSA

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.51
KSA: -0.15
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.57
KSA: -0.11
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.93
KSA: 0.99
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
KSA: -0.11
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.77
KSA: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.15
IDX
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и KSA

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности KSA в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.53%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.42%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDX и KSA

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.66%
-13.10%
IDX
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и KSA

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
8.44%
IDX
KSA