PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.06%/yr vs 7.46%/yr for KSA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности IDX и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.74%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям KSA по среднегодовой доходности: -4.06% против 7.46% соответственно.

IDX

1 день
-4.67%
1 месяц
-17.75%
С начала года
-35.74%
6 месяцев
-36.84%
1 год
-25.49%
3 года*
-13.44%
5 лет*
-8.94%
10 лет*
-4.06%

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.74%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between IDX and KSA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.31

The correlation between IDX and KSA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDX и KSA

Секторы
IDX
KSA

Сырьевые материалы

25.2%
13.3%

Финансовые услуги

25.1%
39.7%

Энергетика

12.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

9.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.2%

Промышленность

7.4%
4.4%

Коммунальные услуги

5.2%
4.6%

Технологии

2.6%
2.2%

Здравоохранение

1.8%
4.3%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.5%
2.3%

Сырьевые материалы

IDX
25.2%
KSA
13.3%

Финансовые услуги

IDX
25.1%
KSA
39.7%

Энергетика

IDX
12.5%
KSA
13.0%

Потребительский защитный сектор

IDX
9.0%
KSA
3.8%

Коммуникационные услуги

IDX
8.9%
KSA
8.2%

Промышленность

IDX
7.4%
KSA
4.4%

Коммунальные услуги

IDX
5.2%
KSA
4.6%

Технологии

IDX
2.6%
KSA
2.2%

Здравоохранение

IDX
1.8%
KSA
4.3%

Недвижимость

IDX
1.8%
KSA
3.5%

Потребительский циклический сектор

IDX
0.5%
KSA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с SMH
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Доходность на риск

IDX vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.21

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
0.47

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.31

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

0.69

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

0.21

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.12

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.30

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IDX и KSA

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-40.56%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.42%

-11.62%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-15.56%

-25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-28.08%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-40.56%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-16.69%

-39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-11.43%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

5.18%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и KSA

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

3.70%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

12.20%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

16.68%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

15.88%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

20.04%

+4.27%

Сравнение комиссий IDX и KSA

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и KSA

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.24%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

IDX and KSA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (9.05%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, KSA leads with 7.46% vs -4.06% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KSA has performed better with a 7.46% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

IDX has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.81% for KSA.

IDX is categorized as Asia Pacific Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.74% for KSA.

KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор