PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с EDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и EDOG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDX и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.36%
38.31%
IDX
EDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

EDOG:

0.65

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.64

EDOG:

1.03

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

EDOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

EDOG:

0.69

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.83

EDOG:

2.05

Индекс Язвы

IDX:

16.79%

EDOG:

5.11%

Дневная вол-ть

IDX:

25.13%

EDOG:

16.14%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

EDOG:

-44.29%

Текущая просадка

IDX:

-47.61%

EDOG:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EDOG по среднегодовой доходности: -3.01% против 2.81% соответственно.


IDX

С начала года

-11.96%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-13.22%

5 лет

1.58%

10 лет

-3.01%

EDOG

С начала года

4.27%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-0.06%

1 год

9.53%

5 лет

11.62%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и EDOG

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.


График комиссии EDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDOG: 0.60%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и EDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

EDOG
Ранг риск-скорректированной доходности EDOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
EDOG: 0.65
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.64
EDOG: 1.03
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.92
EDOG: 1.14
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.27
EDOG: 0.69
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.83
EDOG: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EDOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.65
IDX
EDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EDOG

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности EDOG в 6.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.55%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
6.98%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%3.31%

Просадки

Сравнение просадок IDX и EDOG

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.88%
-4.47%
IDX
EDOG

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EDOG

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
10.52%
IDX
EDOG