PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDX с EDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с EDOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and EDOG (ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while EDOG is a Emerging Markets Equities fund tracking the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -5.00%/yr vs 5.57%/yr for EDOG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for EDOG.

Доходность

Сравнение доходности IDX и EDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -31.98%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EDOG по среднегодовой доходности: -5.00% против 5.57% соответственно.

IDX

1 день
0.36%
1 месяц
8.61%
6 месяцев
-28.52%
С начала года
-31.98%
1 год
-24.16%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
-5.00%
Всё время*
3.90%

EDOG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
5.13%
1 год
15.59%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.45%
10 лет*
5.57%
Всё время*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
$60.85K$47.80K$56.70K

IDX

VanEck Vectors Indonesia Index ETF
$634.50K$729.07K$940.90K

Сравнение доходности по годам IDX и EDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-31.98%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		5.13%22.59%1.70%11.58%-10.50%11.71%7.99%13.26%-16.52%20.42%

Correlation

The correlation between IDX and EDOG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.61

The correlation between IDX and EDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDX и EDOG

Секторы
IDX
EDOG

Финансовые услуги

27.3%
8.0%

Сырьевые материалы

20.9%
9.7%

Промышленность

13.0%
11.6%

Энергетика

11.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Коммунальные услуги

4.2%
8.1%

Недвижимость

1.9%

-

Здравоохранение

1.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.3%

Технологии

0.2%
9.8%

Финансовые услуги

IDX
27.3%
EDOG
8.0%

Сырьевые материалы

IDX
20.9%
EDOG
9.7%

Промышленность

IDX
13.0%
EDOG
11.6%

Энергетика

IDX
11.0%
EDOG
13.5%

Потребительский защитный сектор

IDX
10.1%
EDOG
10.3%

Коммуникационные услуги

IDX
8.3%
EDOG
9.8%

Коммунальные услуги

IDX
4.2%
EDOG
8.1%

Недвижимость

IDX
1.9%
EDOG

-

Здравоохранение

IDX
1.8%
EDOG
10.8%

Потребительский циклический сектор

IDX
1.5%
EDOG
8.3%

Технологии

IDX
0.2%
EDOG
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с VOOIDX с KSAIDX с SMH
Часто сравнивают с EDOG:
EDOG с SGDJEDOG с DMDVEDOG с DEMEDOG с DGSEDOG с SCHDEDOG с DIAEDOG с QYLD

Доходность на риск

IDX vs. EDOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EDOG
Ранг доходности на риск EDOG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDX c EDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXEDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.98

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.43

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.46

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.16

-4.35

IDX vs. EDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа EDOG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и EDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и EDOG

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки EDOG в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXEDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-44.29%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-10.73%

-33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-15.29%

-31.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-26.54%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-44.29%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.87%

-6.44%

-47.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.13%

-11.17%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

4.95%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EDOG

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXEDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

2.95%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

14.00%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

15.96%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

15.40%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

17.35%

+7.19%

Сравнение комиссий IDX и EDOG

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EDOG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EDOG

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EDOG в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDOG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF		4.89%4.50%6.55%6.53%5.07%4.11%2.60%4.93%5.37%2.89%2.97%4.55%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.06%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and EDOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (7.19%) compared to EDOG (2.95%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs EDOG's -44.29%.

On 10-year performance, EDOG leads with 5.57% vs -5.00% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EDOG has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDOG has performed better with a 5.57% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for EDOG.

EDOG has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.06% for IDX.

IDX is categorized as Indonesia Equities, while EDOG is Emerging Markets Equities. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while EDOG tracks S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: VanEck and SS&C. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.60% for EDOG.

EDOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и EDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор