PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с VNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и VNM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDX и VNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-39.83%
IDX
VNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

VNM:

0.00

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.64

VNM:

0.19

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

VNM:

1.03

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

VNM:

0.00

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.83

VNM:

0.00

Индекс Язвы

IDX:

16.79%

VNM:

7.58%

Дневная вол-ть

IDX:

25.13%

VNM:

26.07%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

VNM:

-63.27%

Текущая просадка

IDX:

-47.61%

VNM:

-51.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у VNM с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VNM по среднегодовой доходности: -3.01% против -2.45% соответственно.


IDX

С начала года

-11.96%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-13.22%

5 лет

1.58%

10 лет

-3.01%

VNM

С начала года

4.62%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

0.84%

1 год

-2.36%

5 лет

0.82%

10 лет

-2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и VNM

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.


График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNM: 0.68%
График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и VNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c VNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
VNM: 0.00
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.64
VNM: 0.19
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.92
VNM: 1.03
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
VNM: 0.00
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.83
VNM: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VNM равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и VNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0
IDX
VNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и VNM

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как VNM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.55%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.00%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%

Просадки

Сравнение просадок IDX и VNM

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.61%
-51.18%
IDX
VNM

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и VNM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.50%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
21.49%
IDX
VNM