Сравнение IDX с VNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM).
IDX и VNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и VNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и VNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | -8.75% | 66.55% | -11.15% | 15.01% | -43.74% | 22.05% | 9.84% | 9.24% | -16.83% | 38.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у VNM с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VNM по среднегодовой доходности: -1.86% против 3.62% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
VNM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и VNM
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VNM в 0.68%.
Доходность на риск
IDX vs. VNM — Ранг доходности на риск
IDX
VNM
Сравнение IDX c VNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | VNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.19 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.71 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.97 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.86 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.19 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IDX и VNM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и VNM
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VNM в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
VNM VanEck Vectors Vietnam ETF | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 5.21% | 0.96% | 0.49% | 0.40% | 0.76% | 0.83% | 1.14% | 2.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и VNM
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке VNM в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -63.19% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -20.24% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -49.95% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -51.67% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -28.93% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -37.98% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 6.79% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и VNM
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | VNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.09% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 20.05% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 32.91% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 24.04% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 23.37% | +0.70% |