Сравнение IDX с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
IDX и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или EIDO.
Основные характеристики
| IDX | EIDO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.09% | -6.94% |
| Дох-ть за 1 год | -10.48% | -13.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.03% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.25% | -2.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.45% | -1.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | -0.92 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 14.92% |
| Макс. просадка | -63.17% | -63.21% |
| Current Drawdown | -38.08% | -30.39% |
Корреляция
Корреляция между IDX и EIDO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDX и EIDO
С начала года, IDX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EIDO по среднегодовой доходности: -2.45% против -1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EIDO
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDX c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EIDO
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EIDO в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.85% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.16% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EIDO
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EIDO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 4.81%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.