PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDX с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с EIDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IDX tracks the MVIS Indonesia Index while EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.45%/yr vs -4.37%/yr for EIDO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for EIDO.

Доходность

Сравнение доходности IDX и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDX показывает доходность -36.77%, а EIDO немного выше – -35.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDX имеют среднегодовую доходность -4.45%, а акции EIDO немного впереди с -4.37%.

IDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-37.78%
1 год
-27.09%
3 года*
-14.02%
5 лет*
-9.23%
10 лет*
-4.45%

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-36.77%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Correlation

The correlation between IDX and EIDO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.95

The correlation between IDX and EIDO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDX и EIDO

Секторы
IDX
EIDO

Сырьевые материалы

25.2%
18.5%

Финансовые услуги

25.1%
37.8%

Энергетика

12.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.7%

Промышленность

7.4%
6.1%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Технологии

2.6%
2.7%

Здравоохранение

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.6%

Сырьевые материалы

IDX
25.2%
EIDO
18.5%

Финансовые услуги

IDX
25.1%
EIDO
37.8%

Энергетика

IDX
12.5%
EIDO
10.6%

Потребительский защитный сектор

IDX
9.0%
EIDO
7.5%

Коммуникационные услуги

IDX
8.9%
EIDO
8.7%

Промышленность

IDX
7.4%
EIDO
6.1%

Коммунальные услуги

IDX
5.2%
EIDO
2.4%

Технологии

IDX
2.6%
EIDO
2.7%

Здравоохранение

IDX
1.8%
EIDO
2.4%

Недвижимость

IDX
1.8%
EIDO
1.8%

Потребительский циклический сектор

IDX
0.5%
EIDO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSAIDX с SMH
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO

Доходность на риск

IDX vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDXEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-1.46

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
-2.05

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.74

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.87

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

-2.67

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDX vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDO равному -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDXEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-1.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IDX и EIDO

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-63.21%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.41%

-37.62%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-46.45%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.77%

-46.45%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-59.41%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.11%

-56.24%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.83%

-24.63%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

12.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EIDO

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

7.03%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

18.23%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

22.38%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

19.78%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.77%

-0.46%

Сравнение комиссий IDX и EIDO

IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EIDO

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EIDO в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.29%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and EIDO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDX has higher volatility (8.31%) compared to EIDO (7.03%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs EIDO's -63.21%.

On 10-year performance, EIDO leads with -4.37% vs -4.45% for IDX. On fees, IDX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIDO has performed better with a -4.37% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.29% for IDX.

IDX tracks MVIS Indonesia Index, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.59% for EIDO.

IDX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор