Сравнение IDX с BTC-USD
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IDX returned -4.14%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -4.14% против 56.92% соответственно.
IDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -36.83%
- 6 месяцев
- -37.32%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -4.14%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам IDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -36.83% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IDX and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between IDX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IDX
BTC-USD
Сравнение IDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.85 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.45 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDX и BTC-USD
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -85.30% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.52% | -52.23% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | -52.23% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.25% | -76.67% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -83.80% | +24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.15% | -52.23% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -42.42% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 31.57% | -15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и BTC-USD
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 12.44% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 34.75% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 35.63% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 44.15% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 56.40% | -31.90% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDX has higher volatility (13.95%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs BTC-USD's -85.30%.
IDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор