PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IDX с BTC-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD).

IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между IDX и BTC-USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.92%
191,205,815.38%
IDX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.64

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.83

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

IDX:

16.79%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

IDX:

25.13%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

IDX:

-47.61%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -3.01% против 82.12% соответственно.

IDX

С начала года

-11.96%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-13.22%

5 лет

1.58%

10 лет

-3.01%

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -1.06
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -1.51
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.82
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -1.44
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
1.89
IDX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок IDX и BTC-USD

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.61%
-10.83%
IDX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и BTC-USD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.37%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.37%
16.25%
IDX
BTC-USD