Сравнение IDX с BTC-USD
IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IDX returned -5.10%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -40.34%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -5.10% против 59.37% соответственно.
IDX
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -41.22%
- 1 год
- -32.04%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -10.28%
- 10 лет*
- -5.10%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам IDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -40.34% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IDX and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between IDX and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IDX
BTC-USD
Сравнение IDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.40 | -1.39 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.87 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок IDX и BTC-USD
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -85.30% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.83% | -50.87% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.11% | -50.87% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.77% | -76.67% | +26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -83.80% | +24.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -50.87% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -42.29% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 34.02% | -20.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 9.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 10.54% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 34.26% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 35.65% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 44.98% | -24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 56.70% | -32.34% |
Часто задаваемые вопросы
IDX and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to IDX (9.34%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор