PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и BTC-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.94%
158,008,952.16%
IDX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-1.07

BTC-USD:

0.41

Коэф-т Сортино

IDX:

-1.42

BTC-USD:

0.97

Коэф-т Омега

IDX:

0.83

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.46

BTC-USD:

0.23

Коэф-т Мартина

IDX:

-1.64

BTC-USD:

1.99

Индекс Язвы

IDX:

14.95%

BTC-USD:

10.95%

Дневная вол-ть

IDX:

22.89%

BTC-USD:

42.44%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

IDX:

-53.28%

BTC-USD:

-26.31%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -5.20% против 78.09% соответственно.


IDX

С начала года

-21.49%

1 месяц

-13.67%

6 месяцев

-30.69%

1 год

-26.10%

5 лет

-0.30%

10 лет

-5.20%

BTC-USD

С начала года

-16.28%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

24.51%

1 год

13.53%

5 лет

61.24%

10 лет

78.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IDX: -1.43
BTC-USD: 0.41
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDX: -2.07
BTC-USD: 0.97
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.76
BTC-USD: 1.10
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IDX: -0.46
BTC-USD: 0.23
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IDX: -1.98
BTC-USD: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43
0.41
IDX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок IDX и BTC-USD

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.28%
-26.31%
IDX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и BTC-USD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 10.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.35%
15.59%
IDX
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab