Сравнение IDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.86% против 14.14% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и VOO
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IDX
VOO
Сравнение IDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.55 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.31 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между IDX и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и VOO
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и VOO
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -33.99% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -11.98% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -24.52% | -20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -33.99% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -5.55% | -37.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -3.72% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.55% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и VOO
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.34% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 9.47% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 18.11% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.82% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.99% | +6.08% |