PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
557.49%
IDX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.63

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.82

VOO:

2.28

Индекс Язвы

IDX:

16.89%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

IDX:

25.15%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IDX:

-47.04%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.97% против 12.13% соответственно.


IDX

С начала года

-11.01%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-12.29%

5 лет

0.96%

10 лет

-2.97%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и VOO

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.63
VOO: 0.89
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDX: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.82
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.55
IDX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и VOO

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.50%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IDX и VOO

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.04%
-9.85%
IDX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и VOO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
13.96%
IDX
VOO