PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.95%
823.95%
IDX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.83

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IDX:

16.79%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IDX:

25.13%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IDX:

-47.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.49% против 11.99% соответственно.


IDX

С начала года

-11.96%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-14.64%

5 лет

2.13%

10 лет

-3.49%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и SPY

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDX: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.83
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.51
IDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и SPY

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.55%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IDX и SPY

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.61%
-9.89%
IDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.50%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
15.12%
IDX
SPY