Сравнение IDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IDX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDX и SPY
Основные характеристики
IDX:
-0.91
SPY:
0.32
IDX:
-1.18
SPY:
0.51
IDX:
0.86
SPY:
1.07
IDX:
-0.39
SPY:
0.39
IDX:
-1.37
SPY:
1.52
IDX:
14.77%
SPY:
3.13%
IDX:
22.25%
SPY:
14.74%
IDX:
-63.17%
SPY:
-55.19%
IDX:
-50.56%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.64% против 11.89% соответственно.
IDX
-16.93%
-3.80%
-28.30%
-20.06%
2.83%
-4.64%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и SPY
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDX и SPY
IDX
SPY
Сравнение IDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и SPY
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 4.82% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и SPY
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и SPY
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.