Сравнение IDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.22% против 13.10% соответственно.
IDX
-5.21%
-9.61%
-2.53%
0.60%
-3.86%
-2.22%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| IDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 0.09 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.13% | 12.14% |
| Макс. просадка | -63.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -37.50% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и SPY
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IDX и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и SPY
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 3.82% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% | 3.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и SPY
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и SPY
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.