Сравнение IDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.86% против 14.06% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и SPY
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
IDX
SPY
Сравнение IDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.27 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IDX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и SPY
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и SPY
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -55.19% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -12.05% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -24.50% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -33.72% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -5.53% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -9.09% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.54% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и SPY
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.35% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 9.50% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 19.06% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.06% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.92% | +6.15% |