Сравнение IDX с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
IDX и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям THD по среднегодовой доходности: -1.86% против 3.02% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и THD
IDX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
IDX vs. THD — Ранг доходности на риск
IDX
THD
Сравнение IDX c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.43 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.20 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.79 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.56 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDX и THD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и THD
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и THD
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -64.22% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -13.43% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -40.24% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -49.32% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -15.21% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -18.33% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.96% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и THD
Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.16%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 10.25% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 17.05% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 26.30% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.59% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.49% | +2.58% |