PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDX returned -4.99%/yr vs 8.32%/yr for GDXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IDX charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности IDX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: -4.99% против 8.32% соответственно.

IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between IDX and GDXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.28

Сравнение распределения секторов IDX и GDXJ

Секторы
IDX
GDXJ

Финансовые услуги

25.9%
0.1%

Сырьевые материалы

22.1%
99.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Энергетика

10.1%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Промышленность

5.6%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

0.2%

-

Финансовые услуги

IDX
25.9%
GDXJ
0.1%

Сырьевые материалы

IDX
22.1%
GDXJ
99.7%

Потребительский защитный сектор

IDX
10.1%
GDXJ

-

Энергетика

IDX
10.1%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

IDX
8.8%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

IDX
8.0%
GDXJ

-

Промышленность

IDX
5.6%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

IDX
3.9%
GDXJ

-

Здравоохранение

IDX
1.8%
GDXJ

-

Недвижимость

IDX
1.5%
GDXJ

-

Технологии

IDX
0.2%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

IDX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
0.76

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.24

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.00

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

2.29

-3.80

IDX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и GDXJ

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-88.66%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-40.68%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-40.68%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-48.79%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-57.77%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.00%

-40.68%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-60.32%

+35.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

17.74%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

14.07%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

44.66%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

53.34%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

41.93%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

44.27%

-19.79%

Сравнение комиссий IDX и GDXJ

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и GDXJ

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности GDXJ в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and GDXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 8.32% vs -4.99% for IDX. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 8.32% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.

IDX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.86% for GDXJ.

IDX is categorized as Indonesia Equities, while GDXJ is Gold. IDX tracks MVIS Indonesia Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор