Сравнение IDX с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
IDX и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям EWM по среднегодовой доходности: -1.86% против 1.84% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EWM
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
IDX vs. EWM — Ранг доходности на риск
IDX
EWM
Сравнение IDX c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.51 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.17 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 11.70 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.38 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IDX и EWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EWM
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EWM
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -89.19% | +26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -9.09% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -23.84% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -43.81% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -7.46% | -35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -31.97% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.46% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EWM
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.91% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.31% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 15.89% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 13.62% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.36% | +7.71% |