PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVO с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IDVO is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 21.20%/yr vs 16.62%/yr for FTQI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

IDVO

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.53%
С начала года
13.48%
1 год
31.59%
3 года*
21.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.48%36.46%10.16%17.53%6.42%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-6.25%

Correlation

The correlation between IDVO and FTQI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between IDVO and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и FTQI

Секторы
IDVO
FTQI

Финансовые услуги

19.9%
5.5%

Сырьевые материалы

17.1%
1.4%

Энергетика

12.5%
2.3%

Технологии

10.7%
49.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.2%

Здравоохранение

7.8%
6.0%

Промышленность

7.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.5%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
FTQI
5.5%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
FTQI
1.4%

Энергетика

IDVO
12.5%
FTQI
2.3%

Технологии

IDVO
10.7%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
FTQI
11.8%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
FTQI
6.0%

Промышленность

IDVO
7.2%
FTQI
4.1%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
FTQI
10.5%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
FTQI
1.5%

Недвижимость

IDVO

-

FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

IDVO vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.43

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.37

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.24

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

20.07

-8.78

IDVO vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и FTQI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-19.42%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-6.24%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-19.42%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.85%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.73%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.32%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и FTQI

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.92%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.83%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

10.87%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

14.82%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.98%

+3.43%

Сравнение комиссий IDVO и FTQI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и FTQI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.63%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and FTQI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (3.53%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs FTQI's -19.42%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.20% vs 16.62% for FTQI. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.20% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 5.63% for IDVO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор