Сравнение IDU с UTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).
IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и UTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 10.46% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.46% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
UTF
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDU vs. UTF — Ранг доходности на риск
IDU
UTF
Сравнение IDU c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.01 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.28 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.75 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IDU и UTF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и UTF
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности UTF в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.05% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и UTF
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и UTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -72.62% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.99% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -30.28% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -52.53% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.42% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.44% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.30% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и UTF
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеют волатильность 4.77% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.21% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.71% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.51% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 23.38% | -4.70% |