Сравнение IDU с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
IDU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.94% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и UTES
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
IDU vs. UTES — Ранг доходности на риск
IDU
UTES
Сравнение IDU c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.93 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.77 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IDU и UTES составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и UTES
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и UTES
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -35.39% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -13.88% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -20.40% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -35.39% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.01% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -5.51% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.61% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и UTES
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.04% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.29% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 22.80% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.29% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.03% | -1.35% |