Сравнение IDU с PUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI).
IDU и PUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и PUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и PUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PUI с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции PUI немного отстают с 9.01%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и PUI
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PUI в 0.60%.
Доходность на риск
IDU vs. PUI — Ранг доходности на риск
IDU
PUI
Сравнение IDU c PUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | PUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.63 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.79 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IDU и PUI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и PUI
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности PUI в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и PUI
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PUI в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и PUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -43.20% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.07% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.47% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -35.61% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.03% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.51% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.77% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и PUI
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеют волатильность 4.77% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | PUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.71% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.91% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.10% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.52% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.04% | -0.36% |