Сравнение IDU с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
IDU и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.88% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и POWR
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
IDU vs. POWR — Ранг доходности на риск
IDU
POWR
Сравнение IDU c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.94 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.80 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.84 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDU и POWR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и POWR
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и POWR
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -65.98% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -17.63% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -25.09% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -63.42% | +27.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.62% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -18.35% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.00% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и POWR
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.66% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.94% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 21.77% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 23.22% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 25.64% | -6.96% |