PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с IYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.77%/yr vs 11.23%/yr for IYM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.23% соответственно.

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%

IYM

1 день
1.70%
1 месяц
1.07%
С начала года
22.39%
6 месяцев
23.93%
1 год
37.90%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.39%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between IDU and IYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IDU и IYM

Секторы
IDU
IYM

Коммунальные услуги

91.1%

-

Промышленность

8.4%
11.9%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

84.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
91.1%
IYM

-

Промышленность

IDU
8.4%
IYM
11.9%

Энергетика

IDU
0.5%
IYM

-

Сырьевые материалы

IDU

-

IYM
84.5%

Коммуникационные услуги

IDU

-

IYM

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

IYM
3.3%

Потребительский защитный сектор

IDU

-

IYM

-

Финансовые услуги

IDU

-

IYM

-

Здравоохранение

IDU

-

IYM

-

Недвижимость

IDU

-

IYM

-

Технологии

IDU

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

IDU vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.90

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.55

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.74

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

10.29

-7.94

IDU vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и IYM

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-67.78%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.61%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-23.62%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-29.94%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-42.76%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-0.61%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-11.45%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.61%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IYM

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.25%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.10%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

15.79%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

19.55%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.53%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.77%

-3.04%

Сравнение комиссий IDU и IYM

И IDU, и IYM имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IYM

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IYM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.23%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IDU and IYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (8.10%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 11.23% vs 8.77% for IDU. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 11.23% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU and IYM have the same expense ratio: 0.42% per year.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.23% for IYM.

IDU is categorized as Utilities Equities, while IYM is Materials. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор