PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.72%/yr vs 10.93%/yr for IWM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.93% соответственно.

IDU

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.88%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.04%
10 лет*
8.72%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.64%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IDU and IWM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.44

The correlation between IDU and IWM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDU и IWM

Секторы
IDU
IWM

Коммунальные услуги

90.3%
3.0%

Промышленность

8.8%
17.1%

Энергетика

0.5%
6.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
IWM
3.0%

Промышленность

IDU
8.8%
IWM
17.1%

Энергетика

IDU
0.5%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

IDU

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

IDU

-

IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

IDU

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IDU

-

IWM
2.1%

Финансовые услуги

IDU

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

IDU

-

IWM
15.8%

Недвижимость

IDU

-

IWM
5.7%

Технологии

IDU

-

IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IDU vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.05

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.85

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.56

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

12.64

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.05

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IDU и IWM

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-59.05%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.03%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-27.50%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-31.91%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-41.13%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-1.49%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.77%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.10%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.04%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.75%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.53%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

19.20%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

22.52%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

23.04%

-4.32%

Сравнение комиссий IDU и IWM

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IWM

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.24%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDU and IWM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to IDU (5.04%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 8.72% for IDU. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.88% for IWM.

IDU is categorized as Utilities Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор