PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с IGV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.77%/yr vs 15.87%/yr for IGV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 8.77% против 15.87% соответственно.

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.46%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%

IGV

1 день
-0.24%
1 месяц
2.37%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-15.27%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.91%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и IGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-14.18%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%

Correlation

The correlation between IDU and IGV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between IDU and IGV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDU и IGV

Секторы
IDU
IGV

Коммунальные услуги

90.3%

-

Промышленность

8.7%
0.2%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

89.2%

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
IGV

-

Промышленность

IDU
8.7%
IGV
0.2%

Энергетика

IDU
0.5%
IGV

-

Сырьевые материалы

IDU

-

IGV

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

IDU

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

IDU

-

IGV

-

Финансовые услуги

IDU

-

IGV
1.8%

Здравоохранение

IDU

-

IGV

-

Недвижимость

IDU

-

IGV

-

Технологии

IDU

-

IGV
89.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

IDU vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.55

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.61

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.42

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.87

+3.22

IDU vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и IGV

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-63.45%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-36.61%

+27.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-36.61%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-45.85%

+21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-45.85%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-23.00%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-14.45%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

17.55%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IGV

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.25%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

12.57%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

24.80%

-13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

28.06%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

27.92%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

26.39%

-7.66%

Сравнение комиссий IDU и IGV

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IGV

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IDU and IGV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (12.57%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs IGV's -63.45%.

On 10-year performance, IGV leads with 15.87% vs 8.77% for IDU. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGV has performed better with a 15.87% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for IGV.

IDU is categorized as Utilities Equities, while IGV is Technology Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.39% for IGV.

IDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор