Сравнение IDU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Gold Trust (IAU).
IDU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.39% против 14.27% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и IAU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IDU vs. IAU — Ранг доходности на риск
IDU
IAU
Сравнение IDU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.33 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.72 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 9.95 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.26 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IDU и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и IAU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и IAU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -45.14% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -19.18% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -20.93% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -21.82% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -11.71% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -15.98% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.23% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и IAU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 10.44% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 24.15% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 27.64% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.70% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.83% | +2.85% |