PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDRV с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с VCAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify. IDRV is passively managed, while VCAR is actively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -3.37%/yr vs 9.95%/yr for VCAR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -12.21%.

IDRV

1 день
-1.00%
1 месяц
-11.00%
6 месяцев
-7.06%
С начала года
-2.90%
1 год
14.64%
3 года*
-3.96%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.90%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%1.14%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%

Correlation

The correlation between IDRV and VCAR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between IDRV and VCAR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и VCAR

Секторы
IDRV
VCAR

Потребительский циклический сектор

56.7%
100.0%

Промышленность

24.5%

-

Сырьевые материалы

16.8%

-

Технологии

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
56.7%
VCAR
100.0%

Промышленность

IDRV
24.5%
VCAR

-

Сырьевые материалы

IDRV
16.8%
VCAR

-

Технологии

IDRV
2.0%
VCAR

-

Коммуникационные услуги

IDRV

-

VCAR

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

VCAR

-

Энергетика

IDRV

-

VCAR

-

Финансовые услуги

IDRV

-

VCAR

-

Здравоохранение

IDRV

-

VCAR

-

Недвижимость

IDRV

-

VCAR

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

VCAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTEC

Доходность на риск

IDRV vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVVCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.45

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.32

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.45

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

-0.74

+3.08

IDRV vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и VCAR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и VCAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-69.11%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-56.12%

+36.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-56.12%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-69.11%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.55%

-45.53%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-37.78%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

34.27%

-28.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и VCAR

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 7.80%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 18.06%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

18.06%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

38.86%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

57.05%

-30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

51.48%

-23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

50.31%

-22.08%

Сравнение комиссий IDRV и VCAR

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и VCAR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VCAR в 25.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and VCAR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to IDRV (7.80%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs VCAR's -69.11%.

On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs -3.37% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 1.75% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while VCAR is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.95% for VCAR.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и VCAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор