PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с VCAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с VCAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).

IDRV и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDRV и VCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и VCAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.35%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%1.37%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-24.17%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -24.17%.

IDRV

1 день
-0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.26%
1 год
34.07%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
—

VCAR

1 день
-4.21%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-24.17%
6 месяцев
-49.11%
1 год
-9.83%
3 года*
26.18%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с DGRW

Сравнение комиссий IDRV и VCAR

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Доходность на риск

IDRV vs. VCAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c VCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVVCARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.16

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.22

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.12

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

-0.24

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. VCAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VCAR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и VCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVVCARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.16

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между IDRV и VCAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и VCAR

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VCAR в 30.33%

TTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		30.33%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и VCAR

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и VCAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVVCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-69.11%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-53.92%

+41.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-69.11%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-52.95%

+28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-37.50%

+14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

25.84%

-21.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и VCAR

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVVCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.97%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

39.01%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

62.63%

-35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

49.35%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

49.23%

-21.14%