PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IDRV tracks the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 22.23%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%2.32%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between IDRV and TDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between IDRV and TDV shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и TDV

Секторы
IDRV
TDV

Потребительский циклический сектор

55.0%

-

Промышленность

24.8%
5.1%

Сырьевые материалы

18.5%

-

Технологии

1.7%
90.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
TDV

-

Промышленность

IDRV
24.8%
TDV
5.1%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
TDV

-

Технологии

IDRV
1.7%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

TDV

-

Энергетика

IDRV

-

TDV

-

Финансовые услуги

IDRV

-

TDV
4.7%

Здравоохранение

IDRV

-

TDV

-

Недвижимость

IDRV

-

TDV

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

IDRV vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.73

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.63

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

12.54

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IDRV и TDV

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-32.78%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.55%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-22.51%

-21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-25.11%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-1.12%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-5.36%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.76%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и TDV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.05%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

12.73%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

17.25%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

20.44%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

23.20%

+4.89%

Сравнение комиссий IDRV и TDV

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и TDV

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and TDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs -0.60% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.94% for TDV.

IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор