PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVSPY
Дох-ть с нач. г.-15.86%21.39%
Дох-ть за 1 год-9.28%33.27%
Дох-ть за 3 года-17.24%8.59%
Дох-ть за 5 лет3.91%15.03%
Коэф-т Шарпа-0.122.87
Коэф-т Сортино0.023.80
Коэф-т Омега1.001.54
Коэф-т Кальмара-0.064.10
Коэф-т Мартина-0.2218.62
Индекс Язвы14.52%1.85%
Дневная вол-ть27.37%12.01%
Макс. просадка-50.37%-55.19%
Текущая просадка-44.24%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SPY

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
11.34%
IDRV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и SPY

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.49
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26
2.87
IDRV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SPY

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SPY

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-2.23%
IDRV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SPY

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
3.14%
IDRV
SPY