PortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.54%
108.37%
IDRV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.09

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IDRV:

8.01%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.92%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IDRV:

-44.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и SPY

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.09
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.05
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.51
IDRV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SPY

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SPY

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.61%
-9.89%
IDRV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SPY

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.59% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
15.12%
IDRV
SPY