PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
11.80%
IDRV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


IDRV

С начала года

-16.63%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-12.72%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


IDRVSPY
Коэф-т Шарпа-0.422.69
Коэф-т Сортино-0.443.59
Коэф-т Омега0.951.50
Коэф-т Кальмара-0.223.89
Коэф-т Мартина-0.7517.53
Индекс Язвы14.91%1.87%
Дневная вол-ть26.93%12.15%
Макс. просадка-50.37%-55.19%
Текущая просадка-44.75%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и SPY

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.422.69
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.443.59
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.50
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.223.89
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.7517.53
IDRV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
2.69
IDRV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SPY

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.53%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SPY

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.75%
-1.41%
IDRV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SPY

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
4.09%
IDRV
SPY