Сравнение IDRV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IDRV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 20.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и SOXX
IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IDRV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IDRV
SOXX
Сравнение IDRV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.03 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.63 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.44 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 16.46 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.03 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и SOXX
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и SOXX
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -70.21% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -18.27% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -45.75% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -7.95% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -20.10% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.92% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.83% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 26.41% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 40.12% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 35.48% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 32.98% | -4.88% |