PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDRV с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с MOTO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO).

IDRV и MOTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. MOTO - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDRV или MOTO.

Корреляция

Корреляция между IDRV и MOTO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.44%
76.22%
IDRV
MOTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.09

MOTO:

-0.05

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

MOTO:

0.12

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

MOTO:

1.02

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.05

MOTO:

-0.05

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.35

MOTO:

-0.15

Индекс Язвы

IDRV:

8.01%

MOTO:

8.50%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.92%

MOTO:

26.78%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

MOTO:

-38.24%

Текущая просадка

IDRV:

-44.61%

MOTO:

-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у MOTO с доходностью -4.59%.

IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-3.78%

1 год

2.97%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

MOTO

С начала года

-4.59%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

-6.69%

1 год

-3.00%

5 лет

14.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDRV и MOTO

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.

MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTO: 0.68%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и MOTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг риск-скорректированной доходности MOTO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.09
MOTO: -0.05
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
MOTO: 0.12
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
MOTO: 1.02
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.05
MOTO: -0.05
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.35
MOTO: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MOTO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.05
IDRV
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MOTO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MOTO в 1.12%

TTM202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF		2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		1.12%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MOTO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.61%
-13.42%
IDRV
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MOTO

Текущая волатильность для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) составляет 15.59%, в то время как у SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.59%
17.56%
IDRV
MOTO