PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
-4.61%
IDRV
MOTO

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 1.98%.


IDRV

С начала года

-16.63%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-12.72%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MOTO

С начала года

1.98%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-4.62%

1 год

7.65%

5 лет (среднегодовая)

13.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDRVMOTO
Коэф-т Шарпа-0.420.42
Коэф-т Сортино-0.440.70
Коэф-т Омега0.951.09
Коэф-т Кальмара-0.220.41
Коэф-т Мартина-0.751.43
Индекс Язвы14.91%5.81%
Дневная вол-ть26.93%19.59%
Макс. просадка-50.37%-38.24%
Текущая просадка-44.75%-10.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и MOTO

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и MOTO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.420.42
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.440.70
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.09
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.220.41
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.751.43
IDRV
MOTO

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.42
IDRV
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MOTO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MOTO в 2.68%


TTM20232022202120202019
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.53%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MOTO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.75%
-10.94%
IDRV
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MOTO

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
5.06%
IDRV
MOTO