PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с MOTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVMOTO
Дох-ть с нач. г.-15.86%1.87%
Дох-ть за 1 год-9.28%14.60%
Дох-ть за 3 года-17.24%-3.67%
Коэф-т Шарпа-0.120.99
Коэф-т Сортино0.021.43
Коэф-т Омега1.001.18
Коэф-т Кальмара-0.060.83
Коэф-т Мартина-0.223.57
Индекс Язвы14.52%5.58%
Дневная вол-ть27.37%20.12%
Макс. просадка-50.37%-38.24%
Текущая просадка-44.24%-11.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDRV и MOTO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MOTO

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 1.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-2.84%
IDRV
MOTO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и MOTO

IDRV берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.


MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
График комиссии MOTO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
MOTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MOTO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MOTO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MOTO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MOTO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MOTO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.57

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и MOTO

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MOTO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.99
IDRV
MOTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MOTO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности MOTO в 2.68%


TTM20232022202120202019
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
2.68%2.73%2.33%0.55%2.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MOTO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MOTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-11.03%
IDRV
MOTO

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MOTO

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
4.96%
IDRV
MOTO